Strommarktwissen für Banken, Investoren & Versicherer

Welche Erlöse können Sie oder Ihre Kunden heute und in Zukunft am Strommarkt erzielen? Wie können Sie dabei Extremereignisse wie Pandemien, Kriege und Klimaveränderung ausreichend berücksichtigen? Die fundierte Antwort auf diese Frage entscheidet über das Gelingen von Projektfinanzierungen und bei Investitionen rund um erneuerbare Energien. Strompreisszenarien und Wahrscheinlichkeitsverteilungen aus einer Vielzahl von Szenarien bieten im Zuge der aktuellen Marktentwicklungen eine verlässliche Basis zur Bewertung von Projekten, Investitionen und Geschäftsmodellen. Dieser Workshop vermittelt Fachwissen über Prinzipien des Strommarkts sowie über Strompreisszenarien.

Die Inhalte sind spezifisch auf die Bedürfnisse der Fach- und Führungskräfte aus dem Finanzsektor zugeschnitten. Unsere Experten diskutieren mit Ihnen detailliert aktuelle Trends im Strommarkt und erläutern die Funktionsweise von Strompreismodellierungen.

• Fach- und Führungskräfte aus dem Finanzsektor, das heißt Banken, Investoren, Versicherer und Co.
• Mitarbeiter:innen aus den Abteilungen, Analyse, Risikomanagement, Finanzierung und Akquise von Energieversorgern, Projektentwicklern und Finanzdienstleistern für den Energiesektor

Ihr Unternehmen, ein Finanzinstitut, will seine Aktivitäten in der Energiewirtschaft ausbauen und z. B. Projekte zum Ausbau der erneuerbaren Energien finanzieren. Dafür wurde nun ein Team gegründet, das sich mit dem Wissensstand am Markt auseinandersetzen muss. Die meisten Teammitglieder haben bisher mit dem Strommarkt und der Finanzierung der Erneuerbaren nur wenig Berührungspunkte gehabt oder wollen Strompreisszenarien in der Tiefe verstehen.

Die Mitarbeitenden wollen die Funktionen und Zusammenhänge der verschiedenen Strommärkte kennenlernen und welche Bedeutung dies für ein Finanzierungskonzept hat. Sie wollen die zukünftigen Risiken bewerten können, um eine Projektfinanzierung fundiert entwickeln zu können. Und Sie wollen wissen, wie die „Glaskugel“ der Strommarktmodellierung tatsächlich funktioniert.

Session 1: Einführung in den Strommarkt

• Struktur der Strommärkte: Spot, Termin, Regelenergie
• Preisbildung am Day-Ahead-Markt: Funktionsweise des Merit-Order-Ansatzes

Session 2: Profilbewertung von erneuerbaren Energien

• Begriffe der Profilwertigkeit: Capture-Preise und Base Parity Ratio
• Stromgestehungskosten

Session 3: Fundamentale Strompreisszenarien bis 2060

• Fundamentale Modellierung von Strompreisszenarien
• EU Energy Outlook – Strompreisszenarien bis 2060 für 18 europäische Länder im Durchschnitt:
  • Central: Aktuelle politische Beschlusslage
  • Tension: verzögerter Ausbau erneuerbarer Energien
  • GoHydrogen: nettonull Emissionen 2050 in Europa
     

Session 4: Was können erneuerbarer Energien und Batteriespeicher an den Strommärkten verdienen?

• Erlösströme an Day-ahead-, Intraday- und Regelenergiemärkten
• Erlösoptimierung bei Batteriespeichern
• Diskussion der Abhängigkeiten und Rahmenbedingungen

Session 5: Risiken und Chancen besser bewerten

• Marktpreisrisiken verstehen: Commodity-Preise, Konjunktur, Wetter
• Einflüsse von Extremereignissen: Pandemien, Kriege, Klimawandel
• negative Preise und Stundenregelungen
• Energy-Brainpool-Ansatz: Szenarioschwärme zur Bewertung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
• Beispielhafte Schwarmanalysen und P-Wert-Szenarien:
  • Wie tief kann der Strompreis sinken? (P90)
  • Wie wahrscheinlich sind negative Preise?
  • Welchen Einfluss haben Klimaveränderungen? (P50)

Session 6: EE-Anlagen und deren Erlösmodellierung

• Zusammenhang der Strompreisszenarien und PPA-Erlöse
• Ableitung des fairen Wertes von PPAs
• Risikomanagement und Hedging